提取市场中 真实、可重复的优势

02 / 策略

从上百条数据流，到一个仓位

1. 01原始数据流

   x_i(t), i = 1, …, N

   上百条原始数据流，同时进入系统。

2. 02逐层计算

   h^(ℓ+1) = 𝒯_ℓ(h^(ℓ), h^(<ℓ))

   每一层只做一步计算。越往后，数据越少，信息越浓。

3. 03决策数据

   层层计算之后，聚合成决策用的数据，再收束到一个点。

4. 04信号

   S_j = Φ_j(y_t)

   决策数据产生信号：展开成十个输入维度。

5. 0511 维空间与范式切换

   (S₁, …, S₉, r) ↦ q

   十个维度，再加上仓位，就是一个 11 维的空间。市场先被识别为不同的范式，每个范式调用独立的参数配置；范式之内，仓位由信号强度、自适应维度与多道约束条件共同决定。

   各范式调用的维度

   	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
   范式 I	●	●	○			■		■
   范式 II			○	●	●	■
   范式 III						■	■		■

   ● 信号强度○ 自适应■ 条件与约束

6. 06押注逻辑

   b_k = β_k(S; r_t)

   十个维度按范式分到五条押注逻辑，再经过多空两道约束。

7. 07最优仓位

   q = π(b; Θ)

   信号经过 11 维的算法和范式切换，最后只剩一个决定：押多少。