业绩
阶梯净值
净值大部分时间是平的，只在优势出现的时刻跳上一级。同一份数据，三种看法。
2026-10-13
2023-01-012026-10-13
2 倍杠杆，2023 年 1 月起。46 个月中 39 个月赚钱，最差的一个月 −8.8%；与比特币的月度相关性仅 0.19。
| 年份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 全年 | 比特币全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +44.4% | +7.1% | +132.8% | +22.6% | +7.9% | +9.4% | −0.1% | +11.2% | +2.5% | +20.0% | −0.5% | +41.4% | +901% | +156% |
| 2024 | +35.9% | +7.8% | +84.5% | +12.9% | +12.3% | +4.3% | −8.8% | +38.3% | +14.7% | −1.0% | +14.0% | +6.7% | +523% | +121% |
| 2025 | +29.9% | +10.5% | +63.9% | +13.6% | +0.3% | +7.4% | −0.0% | +2.8% | −5.1% | +11.9% | +27.7% | +34.7% | +441% | −6% |
| 2026 | +1.7% | +53.4% | +28.8% | +1.4% | +0.8% | −7.6% | +13.4% | +8.4% | +0.8% | +6.2% | +149% | −5% |
| 月份 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +44.4% | +35.9% | +29.9% | +1.7% |
| 2 月 | +7.1% | +7.8% | +10.5% | +53.4% |
| 3 月 | +132.8% | +84.5% | +63.9% | +28.8% |
| 4 月 | +22.6% | +12.9% | +13.6% | +1.4% |
| 5 月 | +7.9% | +12.3% | +0.3% | +0.8% |
| 6 月 | +9.4% | +4.3% | +7.4% | −7.6% |
| 7 月 | −0.1% | −8.8% | −0.0% | +13.4% |
| 8 月 | +11.2% | +38.3% | +2.8% | +8.4% |
| 9 月 | +2.5% | +14.7% | −5.1% | +0.8% |
| 10 月 | +20.0% | −1.0% | +11.9% | +6.2% |
| 11 月 | −0.5% | +14.0% | +27.7% | |
| 12 月 | +41.4% | +6.7% | +34.7% | |
| 全年 | +901% | +523% | +441% | +149% |
| 比特币全年 | +156% | +121% | −6% | −5% |
2026 年 10 月截至 13 日。月度收益按月末净值计算，复利。
核心指标
- +493%
- 年化收益率
- 57%
- 年化波动率
- 3.43
- 夏普比率
- 4.73
- 索提诺比率
- 21.1
- 卡玛比率
- −23%
- 最大回撤
- 85%
- 月度胜率
- +133%
- 最好月份
- −8.8%
- 最差月份
- 0.19
- 比特币相关性
年化波动率、夏普、索提诺按日收益计算（每年 365 天，无风险利率按 0）；卡玛 = 年化收益率 ÷ 最大回撤。
2 倍杠杆，2023 年 1 月投入 1 万美元，截至 2026-10-13 UTC。灰线是同样 1 万美元买入持有比特币。